アービトラージ ビットコイン

ビットコインのアービトラージ取引は今も有効か?  

投稿日:2020-04-06 更新日:

まえがき


新型コロナの感染拡大を受け、自宅にいる時間が長くなってきた。この機会に何をすべきか?考えています。


どうしようか?って考えている人もいるでしょう。ビジネスマンであればリモートワーク (テレワーク) が増えたこともあり、今のうちに英会話を学び直したい人もいるでしょう。英会話以外にも読書する時間を増やそうとか、資格を取ろうかとか、ブログを書こうとか、備蓄について考えたりとか、やれることは案外あるものです。


僕は、趣味である DIY (キッチン周りの整備や棚を作ったり、今はテレビ台を作っている途中です) をやったり、Udemy というサイトでプログラミング言語の Python を基礎から学習しなおしたりしています。

この機会にやりたいことを列挙してみる

  • DIY でいろいろ作って楽しむ
  • 料理の腕を上げる (その為に DIY でキッチン周りを整備した)
  • 様々な情報をインプットする (ネット記事、著名人 SNS や YouTube など)
  • 自宅でできる筋トレメニューを考える
  • 自宅でできるストレッチメニューも考える
  • ブロックチェーンを勉強する
  • AI を勉強する
  • Python を勉強する


以上のようなことが頭に浮かんだ。


ブロックチェーンの勉強、Python の勉強、、、このあたりを頭に浮かべたとき、2 年くらい前に流行った記憶のあるビットコインのアービトラージはまだ有効なんだろうか?とふと疑問に思った。


僕はアービトラージ取引を手動でやることには全く興味がなく、プログラムを書いて自動取引させることで投資利益を得られないか?については一度取り組んでみたいと思っていたテーマだからだ。


当ブログはビットコインやブロックチェーン、仮想通貨に関連するものなので以下では、Python の学習に絡めながらビットコインのアービトラージについて思ったこととか書いていきます。

まずはグーグルで検索してみるところから


ビットコインのアービトラージについてググってみるとすぐにわかったことがある。それは最近の情報が少ないこと。


ビットコインをアービトラージ取引を自動化するためのプログラムを bot (ボット) と呼んだりしますが、この bot を販売している人がいるであろうことも知っていました。


知っていましたが、いざ検索してみると、2018 年くらいまでの情報しかめぼしいものは見当たりませんでした。これはなぜか?


それは 2018 年当時であればプログラムを書いてアービトラージ取引させることで利益が得やすかったからでしょう。それ以降は、ちょっと頑張って書いてみた程度のプログラムではそれほど利益がでなくなったためビットコインのアービトラージについて書く人 (情報発信する人) が段々と減っていったんだと思います。

2018 年に発売された bot を買ってみた


一度どんなもんか試してみようと思い、Python で書かれていたプログラムを買ってみました。note というサイトで販売されているものです。販売開始されたのが 2018 年でけっこうな数売れたようです。


僕はプログラマーではありませんが、通信機器のエンジニアとして働いていることもあり、Python は軽くかじったことがあります。だから少し頑張れば他人の書いたプログラムから Python の勉強にもなるだろう。こうも思ってプログラムを買ってみたわけです。

予想通り買ったプログラムは使えなかった。w


悪い予感は当たるものです。どうせうまくいかないだろうと予想していたらやっぱり駄目でした。w


まず 2018 年に書かれていたこともあり、そのままでは動きませんでした。具体的にはプログラムの中に書かれている取引所の名前が古い名前のままになっていました。その取引所 = Liquid (当時は Quoine という名前でした) の定義が Quoine のままでそこで必ずエラーが発生してプログラムが動かない状態でした。


Quoine になっている定義を Liquid に書き換えたところプログラムは動くようになりました。


しかし!結果的に、僕が確認した限りでは「動くようになっただけ」でした。その人の書いたプログラムでは儲からないことがはっきりしました。


2018 年当時は儲かっていたのだろうか??が大きな疑問として残りましたが、たぶん儲かっていたのでしょう。

買ってみたけど儲からなかったプログラムの勝敗


さてこの買ってみたけど儲からなかったプログラム。僕は実際に自分のお金を使って自動取引をさせてみました。合計 38 回アービトラージ取引が実行させました。


何戦何勝かはいちいち計算していない (計算したくなるほどの成績じゃなかったので w) のですが、結局トータルで負けています。取引回数が増えれば増えるほど手持ちのお金が少しずつ減っていく。そんなプログラムでした。


なんとかならないものかと思って、僕の考えでプログラムを微修正したらマシにはなりましたが、それでもトータルでプラスにもっていくことは難しい状況でした。そのまま続けることがストレスに感じ始めていましたので、このプログラムは今の市場環境では勝てないと判断し、さっさと撤退しました。

ビットコインのアービトラージ取引は終わったのか?


たった 1 つの誰かが書いたアービトラージ用のプログラム。それが良かったか悪かったかだけで、ビットコインのアービトラージそのものの有効性について論じることは意味のないことでしょう。


しかし、購入したプログラムでの経験を経て、また Python を基礎から学習し直したこともあわせて、自分でプログラムを書いてみました。その結果は、まだやる価値はあるのではないか?と思わせるものでした。


というのも、今年 = 2020 年の 3 月 15 日くらいから僕の書いたプログラムで実際に取引させてみたところ、記録に残っているだけですが、19 回のアービトラージ取引を実行して 1 回も負けなしです。


負けなしとはどういうことかというと、1 回の取引 (取引所 A でビットコインを売り、取引所 B でビットコインを買うのを 1 回の取引と定義している) が終わったあと、必ず日本円の残高が増える結果となりました。


これだけ聞くと「それはすごい!」とお感じになるでしょうか?


長くなってきましたので、僕のプログラムについて、もしくはビットコインのアービトラージ取引について、これまでに得た感想等を次の記事で書いていきます。




unsplash-logoAndré François McKenzie

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