アービトラージ ビットコイン

ビットコイン価格の急上昇に合わせてアービトラージ機会が増えてきています。

投稿日:2020-04-30 更新日:

前書き


この投稿を書いているのが 2020 年 4 月 30 日の 18:00 過ぎです。昨日からビットコインの価格が急上昇しています。


それに比例するかのようにアービトラージの機会が増えています。


今日はそのあたりのことを書いてみます。

ここ 1 週間のビットコインの値動き


以下のグラフを見てください。


4 月 23 日くらいから横ばい状態が 5 日ほど続いた後、4 月 28 日、つまり昨日から急上昇しています。


横ばい状態の 5 日間はアービトラージの機会の有無を細かくチェックしていなかったのですが、今日はちょこちょこと何回も価格差が大きく開く (1 btc の売買で 5000 円以上の価格差) タイミングがあります。

半減期に向けた価格上昇か?


ビットコインの半減期には価格が大きく上昇すると言われています。過去 2 回の半減期ではそうでした。


だから今回の半減期に向かって、そして半減期を迎えた後もビットコインの価格が大きく上昇するという意見をよく耳にします。


いずれにしても、ビットコインの価格が大きく上がる・大きく下がる、このタイミングでアービトラージの機会が発生しやすくなる。これは間違いなさそうです。


この投稿の最後に、いつアービトラージのチャンスがあったか?の写真を貼り付けておきます。


その前に、前回の記事で少し触れた「アービトラージは価格差があっても儲からないことがある」について軽く書いておきます。

アービトラージ取引でどれだけのビットコインを売買するのか?


「価格差があれば儲かる」と簡単に言っている人 (ブログ等に書いている人) は、1 回のアービトラージでどれだけのビットコインを売買するのか?の視点が抜けている人が多い印象を受けます。


まず「価格差」という時、それは 1 btc の価格差を指すことがほとんどです。というか、1 btc 以外の価格差についての情報を見たことがありません。


では、1 btc の価格差が 10,000 円であったとしても、取引所に出ている「売り注文」「買い注文」の量が 0.0001 btc だったらどうでしょう?


本当に儲かりますか?ということです。仮に、

  • 0.0001 btc を、1 btc 価格 = 1,000,000 円で売りたい!
  • 0.0001 btc を、1 btc 価格 = 900,000 円で買いたい!


上記売り注文が取引所 A に、上記買い注文が取引所 B に出ていたとします。


取引所 A と B でこの 2 つの注文を買う (売る) ことに成功したとして、今のレートだと儲けとしては 100 円もないでしょう。書き間違えではありません。10,000 円ではなく「100 円もないでしょう」です。


この意味がわかるでしょうか?


考えてみれば当たり前のことです。しかし、僕がこれまで見てきたブログ記事なんかではこの視点がないものがほとんどで、お決まりの文章パターンは以下のようなものです。


1:「アービトラージはこういうものです」という説明があり、
2:「取引所 2 つ以上に口座開設が必要」という説明があり、
3:「オススメの取引所はココとソコとアソコです」というアフィリエイトリンクを貼る。


アービトラージを実践する者からすると、こういう記事は読んでいてバカバカしくなります。


上記3につなげたいがために1と2をついでに書いているだけだからです。


ちなみに僕が価格差をチェックする時、1 btc の価格差が 5,000 円以上開いたときのみチャンスと捉えています。その上で、1 回の取引で売買したいビットコインの量の注文が 、2 つの取引所に同時に存在するタイミングのみ「価格差が開いた」と判断しています。


具体的には、1 btc の価格差が 5,000 円以上で自動売買する仕組みではありますが、1 回の取引で 0.5 btc 売買する設定にすることにします。そうすると (それは 0.5 btc の売買ができることを 2 つの取引所で確認した上での注文になるので) 2,500 円以上の利益が見込める、ということです。


では、この投稿の最後に今日見つかった 1 btc の価格差が 5,000 円以上の時の画像を貼っておきます。

4 月 30 日に見つかった 1 btc 価格差 5,000 円以上のタイミング


何時に発生したかがわかるように赤線を引いています。それと赤丸で囲んだところでその価格差が発生したわけですが、これはもれなく「価格が大きく動いた瞬間」でした。


だからビットコイン価格が大きく動く時と、アービトラージできるタイミングには相関関係があるのはほぼ間違いなさそうです。


今日は、下記以外にも価格差が 5,000 円以上に開いたタイミングがありました。この記事を書き終わったのが 20:40 頃ですから、この後 3 時間ちょっとの間にも 5,000 円以上の価格差が発生するタイミングもあるかもしれません。

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